Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator)

Следует отметить что, несмотря на солидный возраст (разработан в 1950-х годах), Stochastic Oscillator до сих пор довольно популярный и востребованный индикатор среди трейдеров. Но при этом важно понимать – что он не является универсальным. На мой взгляд, его можно использовать как дополнение к теханализу или в связке с трендовым индикатором. Тогда индикатор Стохастик поможет находить хорошие точки для входа или выхода и, возможно, займет достойное место в вашей торговой системе. Замедление– данный параметр указывает внутреннюю сглаженность линии %К, позволяет индикатору более плавно реагировать на резкие изменения цены.

Например, акции, цены которых растут в соответствии с трендом, внезапно падают в цене на 38,2, 50 или 61,8% по сравнению с их предшествовавшими спаду значениями. По мнению трейдеров, приверженцев рядов Фибоначчи, если падение превышает 61,8%, то действующий тренд исчерпал себя и закончился. Повторюсь, что индикаторы типа RSI чаще используются для конкретных акций на коротком временном промежутке, хотя его можно адаптировать и к более долгосрочной перспективе. Для некоторых наблюдателей наиболее ценными будут как раз долгосрочные сигналы RSI. По этой причине некоторые трейдеры меняют заданный по умолчанию временной интервал с дневного на недельный, чтобы получить более долгосрочную картину. «Одна из причин столь долгой популярности полос Боллинджера кроется в том, что их можно использовать на любом рынке, — утверждает он.

Стохастик оценивает импульсивность рынка и показывает положение текущей цены относительно диапазона цен (между максимумом и минимумом) за определенный период времени. Напри­ мер, если индикатор находится в состоянии перекуплен­ное™, то прежде чем продавать, дождитесь понижения цены ( MACD — хороший индикатор для определения из­ менений направления цены). Продажа только потому, что индикатор Уильямса показал перекупленность, может вы­ вести вас из рынка задолго до того, как цена действительно начнет падать. Конные атаки на танки, господа, с шашками наперевес — дело давно минувших дней. В нашем с вами случае такая тактика не пройдет однозначно — нужно быть хитрее, a MACD , в частности, может вам в этом помочь. В качестве трендового индикатора можно применять полосы Боллинджера.

Когда вы обнаружите дивергенцию, вы должны исключить сигнал пересечения стохастического осциллятора, поскольку они часто оказываются ложными. Например, на рисунке первые несколько сигналов стохастического осциллятора, генерируемые во время обычной бычьей дивергенции, оказались ложными. Несколько дней спустя стохастик подал медвежий сигнал, линии %K и %D продолжали снижение, в то время как цена достигла нового максимума. Этот тип состояния рынка известен как медвежья дивергенция. Но трейдер всегда должен хорошо отслеживать и оценивать рыночные условия. Для успешного применения дивергенции разбавляйте стохастик, например, скользящей средней, которая будет менять свое направление по мере ослабления завершающегося тренда.

Две Самые Большие Ошибки, Которые Делают Трейдеры, Используя Стохастик

При сочетании RSI и стохастика можно отфильтровывать слабые сигналы. Также стохастик рекомендуют использовать с трендовыми индикаторами (как, собственно, и все осцилляторы). Основными сигналами стохастического осциллятора являются пересечения линий %К и %D. Любые пересечения стоит анализировать внутри зон перекупленности/перепроданности. Трейдеры, применяющие ряды Фибоначчи, проявляют особый интерес к числу 0,618 (которое называют «золотым сечением»), а также к числам 0,382 и 0,50. Такие трейдеры часто прекращают сделки в момент, когда показатели рыночной активности достигают значений, которые чуть ниже или чуть выше этих уровней.

Причем рынок находится в состоянии перекупленности достаточно долгое время. Трейдеры открывают позицию в лонг или шорт, потому что индикатор находится в зоне перепроданности или перекупленности. Мы будем использовать период равный 20, потому что в месяце 20 торговых дней, и одной строки вполне достаточно, чтобы отслеживать показания индикатора. Основная цель применения стохастика – обозначить точки разворота рынка и найти удачный момент для входа в позицию. Стохастик применяется в множестве торговых систем от ручных до роботов.

Медленный стохастик — это медленный стохастический опережающий индикатор (осциллятор). Такой аналитический инструмент представляет собой одну из самых широко применяемых разновидностей стохастического осциллятора. Медленный стохастик отличается от классического стохастического опережающего индикатора тем, что медленная кривая (%D) в нем рассчитывается как повторно сглаженный предыдущий ряд. Быстрая кривая (%K) при этом рассчитывается как сглаженный ряд отношения последней цены актива от минимума ко всей амплитуде цен.

Бычья дивергенция происходит в момент, когда минимальные экстремумы на графике продолжают направление вниз, но на осцилляторе происходит построение последней впадины над предшествующей. Следовательно, линия, которая объединяет впадины на графике, имеет направление сверху-вниз, а линия, которая соединяет минимальные экстремумы Стохастика, уже имеет направление снизу-вверх. Дивергенция – это один из наиболее мощных сигналов любого индикатора. Образуется он тогда, когда направления линий, которые соединяют определенные впадины и вершины на графике и Стохастическом осцилляторе, расходятся в противоположных направлениях.

Вам нужно убедиться, что на дневном таймфрейме нет восходящего тренда и индикатор не находится в состоянии перепроданности. Потому что иначе существует большая вероятность, что рынок отскочит вверх. Случалось ли вам смотреть на график и замечать, что индикатор стохастик находится в зоне перекупленности? Вы незамедлительно открываете шорт, потому что думаете, что рынок вот-вот развернется и пойдет вниз.

Краткосрочные Сигналы

«Большинство пользуются стохастическим осциллятором в качестве торгового инструмента, — поясняет он. Когда 14-дневный стохастик поднимается выше 75, имеется восходящий тренд. В случае нисходящего тренда индикатор падает ниже 25 — имеется обратная ситуация. Думаю, одна из веских причин использовать скользящее среднее состоит в том, что оно помогает убрать эмоции из процесса трейдинга.

В большей степени он служит для выявления направления и силы существующей тенденции. Если рынок находится в сильном восходящем тренде, открывайте сделки, когда линия индикатора пересекает значение 20. Если рынок находится в сильном нисходящем тренде, открывайте сделки, когда линия индикатора пересекает значение 80.

Когда вы работаете с индикаторами рынка, особенно с техническими индикаторами вроде MACD, имеет смысл поэкспериментировать с их параметрами. Что у вас в итоге получится, зависит от ваших целей и стратегии. MACD является трендовым индикатором и импульсным осциллятором. Он помогает определить, начинается тренд, заканчивается или вот-вот развернется.

Если вам понравился индекс относительной силы, вам понравится и стохастический осциллятор, несмотря на то, что временами он «буянит». Стохастический осциллятор любят опытные трейдеры за его точные сигналы. Помните, что RSI и стохастический осциллятор дают практически одинаковые сигналы, поэтому вряд ли имеет смысл использовать их оба. Но если RSI кажется вам слишком скучным, то смело отправляйтесь на «американские горки» стохастического осциллятора.

• В поисках ключей надо изучать историю и бычьих, и медвежьих рынков.
• Другими словами, она была бы на уровне 75% дневного диапазона или ближе к максимуму, чем к минимуму.
• Свое широкое распространение в качестве инструмета анализа финансовых рынков (и рынка Форекс в частности) данный индикатор полчил благодаря Джорджу Лану.
• На рисунке ниже простая трендовая система, подразумевающая вход по текущему тренду на откате.
• Как и у скользящих средних, чувствительность их увеличивается при более коротких промежутках времени.

Курсовая стоимость акций двигается от нижнего боллинджера к верхнему, задерживаясь на среднем боллинджере при растущем рынке. И, наоборот, на падающем рынке курсовая стоимость акций двигается от верхнего боллинджера к нижнему, задерживаясь на среднем боллинджере. Индикатор Баланс объема "On Balance Volume" связывает объем с изменением цены. Этот индикатор рассчитывается путем суммирования дневных объемов в общую сумму, если цена закрытия растет, и наоборот дневной объем вычитается из общей суммы, если цена закрытия снижается.

Пунктирная линия называется сигнальной, это линия %D, которая является скользящей средней от основной линии %К. Итак, стохастик принадлежит к числу самых популярных индикаторов. Его можно найти на всех доступных сервисах, предлагающих различные графики, во всех пакетах программ для трейдинга и MetaTrader 4 тут не исключение. И тем не менее, многие трейдеры, особенно новички, используют его неправильно.

Серьезную критику вызывает тот факт, что осцилляторы иногда дают сигнал торговать, тогда как рынок находится в состоянии сильного тренда, и сигнал оказывается ложным. Известно, что осцилляторы хорошо себя показывают на нетрендовых рынках и плохо на трендовых. Чем проще осциллятор, тем чувствительнее он к изменению текущей цены рынка. Например, простой осциллятор, в основе которого лежит 10-дневный темп изменения, более чувствителен к изменению текущей цены, чем осциллятор на основе 30-дневного темпа изменения.

Как Пользоваться Stochastic Oscillator Стохастик Осциллятор?

Момент выбора периода индикатора является экспериментальным и подбирается в зависимости от текущей рыночной ситуации, но чаще всего применяется его стандартное значение. На рынке с высокой волатильностью лучше выбирать более длинный период Стохастика (например, 21 и выше) с целью снизить его чувствительность и отсеять, таким образом, ложные сигналы. Обратная ситуация возникает на вялом рынке – здесь точность осциллятора лучше увеличить, снизив период, например, до 9.

Если цена ЦБ достигает новых пиков/впадин, а индикатор в этот момент не отвечает тем же, то возможен разворот тренда. Индикатор Стохастик появился и обрел популярность благодаря известному трейдеру – Джорджу Лэйну . Он заметил что цены, двигаясь от одного уровня к другому, периодически создают области перекупленности и перепроданности и автоматизировал процесс нахождения этих областей с помощью индикатора. •Период %D – период замедления, делает сигнальную линию более плавной, при увеличении значения фильтрует ложные сигналы. На графике валютной пары вы можете видеть данный показатель в виде красной линии. Обратите внимание, как осцилляторы фильтруют каждый подход цены к средней линии ББ, предупреждая ранний вход в позицию.

Можно использовать настройки индикатора , и он будет отображать одну строку вместо традиционных двух. D period – скользящая средняя за определенное количество дней (задается в настройках). Стохастик так же имеет свойство давать сигналы по дивергенции, при чем не чуть не хуже. Акелис - "Технический анализ от А до Я полный набор инструментов торговли … от Абсолютного индекса ширины до японских свечей".

Когда значение ATR% колеблется в пределах от +0,5 до -0,5 стандартных отклонений, волатильность — в пределах нормы. Когда значение ATR% ниже -0,5 стандартных отклонений, рынок спокоен». По мнению Вана Тарпа, ваш успех как трейдера зависит от того, насколько хорошо вы знаете самого себя. Медленный стохастик будет расположен выше или ниже графика. Потренироваться, прежде чем начинать торговлю на основе его сигналов. «Отклонение от ожидаемого значения» — излюбленное понятие Боллинджера.

Набор правил может прекрасно работать какое-то время, а затем — перестать или же начать давать прямо противоположные результаты, — утверждает он. — Я понял, что ценней всего сделать подход максимально гибким, чтобы правила менялись вместе с рынком. Только так можно избежать устаревания торговой системы, когда она теряет жизнеспособность в новых условиях рынка». Предположим, 60% ваших сделок стабильно оказываются доходными.

Это может немного сбить с толку, но помните, что у каждого индикатора есть свои ограничения. А на пути вверх другое скользящее среднее выступает в качестве уровня сопротивления (играя роль потолка). В этом случае требуется весьма серьезный объем заявок на покупку, чтобы рынок поднялся выше 200-дневного скользящего среднего. А) Бычья дивергенция происходит, когда цены опускаются до своего нового низшего значения, а Stochastic в это время делает новый минимум на своем графике, но выше предыдущего. Осциллятор указывает на возможность восходящего движения. Ещё одним методом использования сигналов стохастического осциллятора является исследование его дивергенций (расхождения показаний осциллятора и цены), как и у других осцилляторов.

Дивергенция – это разница в показаниях индикатора и графика. В одной из статей я подробно описал, что такое дивергенция и почему этот сигнал является мощнейшим для открытия позиций. Этот тип сигнала продолжения тренда имеет тенденцию быть надежным во время трендовых рынков. Однако вы должны проявлять осторожность и применить дополнительные фильтры, прежде чем торговать против тренда, используя сигнал пересечения стохастика. Для начала вы можете использовать настройку в 14 периодов. По умолчанию стохастик в MetaTrader рассчитывает 5 периодов.